Сравнение EVT с BGR
EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) is Dividend fund managed by Eaton Vance, while BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock. Over the past 10 years, EVT returned 11.24%/yr vs 7.62%/yr for BGR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVT и BGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у BGR с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции EVT превзошли акции BGR по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.62% соответственно.
EVT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 11.24%
BGR
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам EVT и BGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 9.82% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 11.93% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
Correlation
The correlation between EVT and BGR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2004 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between EVT and BGR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT vs. BGR — Ранг доходности на риск
EVT
BGR
Сравнение EVT c BGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT | BGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.43 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 5.13 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT и BGR
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, примерно равная максимальной просадке BGR в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и BGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -72.74% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -14.50% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.25% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -24.81% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -66.16% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -14.50% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -20.22% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.03% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и BGR
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) составляет 4.53%, в то время как у BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.03% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 17.96% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 19.94% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.80% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 26.88% | -6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и BGR
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности BGR в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 8.00% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.42% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
EVT and BGR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGR has higher volatility (7.03%) compared to EVT (4.53%). In terms of maximum drawdown, EVT dropped -74.01% vs BGR's -72.74%.
EVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVT и BGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор