PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с AFNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX).

OIEIX управляется JPMorgan. AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у AFNIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции AFNIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.47% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.65%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX

Сравнение комиссий OIEIX и AFNIX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

OIEIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXAFNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.34

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFNIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и AFNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между OIEIX и AFNIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и AFNIX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности AFNIX в 31.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и AFNIX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AFNIX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и AFNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-35.60%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.43%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-19.57%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-35.60%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.60%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.54%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.15%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и AFNIX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.06%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.63%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.61%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.89%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.25%

+0.56%