PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с GSPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с GSPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и GSPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и GSPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у GSPAX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям GSPAX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.04% соответственно.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.47%

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AMINXGSPAX с AMECXGSPAX с EPDPXGSPAX с CDDYX

Сравнение комиссий AFNIX и GSPAX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GSPAX в 1.01%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. GSPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c GSPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXGSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.70

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.12

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.71

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

3.68

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. GSPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GSPAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и GSPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXGSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между AFNIX и GSPAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и GSPAX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности GSPAX в 6.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и GSPAX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки GSPAX в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и GSPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXGSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-52.07%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.99%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-22.39%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-32.71%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.92%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.22%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.44%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и GSPAX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.07%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXGSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.95%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.66%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.70%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.96%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.86%

-0.61%