PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFNIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFNIX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
15.19%
AFNIX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFNIX:

2.03

VUG:

2.42

Коэф-т Сортино

AFNIX:

2.94

VUG:

3.11

Коэф-т Омега

AFNIX:

1.36

VUG:

1.44

Коэф-т Кальмара

AFNIX:

2.54

VUG:

3.15

Коэф-т Мартина

AFNIX:

13.18

VUG:

12.41

Индекс Язвы

AFNIX:

1.56%

VUG:

3.29%

Дневная вол-ть

AFNIX:

10.11%

VUG:

16.92%

Макс. просадка

AFNIX:

-35.60%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AFNIX:

-3.40%

VUG:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 35.74%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.31% против 16.35% соответственно.


AFNIX

С начала года

17.45%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.70%

1 год

19.14%

5 лет (среднегодовая)

8.17%

10 лет (среднегодовая)

9.31%

VUG

С начала года

35.74%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

16.34%

1 год

40.16%

5 лет (среднегодовая)

19.78%

10 лет (среднегодовая)

16.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFNIX и VUG

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
График комиссии AFNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFNIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFNIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.032.38
Коэффициент Сортино AFNIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.943.07
Коэффициент Омега AFNIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.43
Коэффициент Кальмара AFNIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.543.09
Коэффициент Мартина AFNIX, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.1812.21
AFNIX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
2.38
AFNIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и VUG

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VUG в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
1.57%2.15%1.80%1.45%1.75%1.78%2.04%1.73%1.79%1.97%1.70%1.83%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и VUG

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.40%
-0.68%
AFNIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и VUG

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
3.47%
AFNIX
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab