PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4614181620
CUSIP461418162
ЭмитентAAM
Дата выпуска5 июл. 2012 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Dividend
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFNIX составляет 0.83%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
233.46%
287.78%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал доход в 10.33% с начала года и 19.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составила 9.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.33%11.18%
1 месяц6.54%5.60%
6 месяцев17.05%17.48%
1 год19.06%26.33%
5 лет (среднегодовая)9.75%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.73%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.34%3.33%3.72%-2.42%10.33%
20232.17%-3.55%1.15%1.35%-3.55%5.03%2.60%-1.83%-4.76%-2.45%6.17%5.04%6.81%
2022-5.00%-2.78%3.26%-5.66%1.47%-5.92%6.50%-3.65%-8.28%8.31%7.32%-2.90%-8.76%
2021-1.48%1.54%6.41%2.97%1.64%0.30%2.30%1.92%-4.54%6.94%-1.36%6.72%25.23%
20200.00%-8.79%-12.88%10.58%3.74%-0.39%3.87%3.72%-1.27%-1.83%9.73%2.45%6.60%
20194.89%3.88%2.02%3.72%-4.24%5.88%1.19%-0.40%2.23%0.19%1.71%2.44%25.71%
20184.63%-3.56%-2.59%-0.67%1.81%0.18%4.01%1.99%0.71%-5.23%4.95%-7.36%-1.98%
20170.81%4.46%-0.21%-0.01%1.19%1.32%0.79%0.73%2.29%2.38%3.47%0.84%19.51%
2016-2.74%0.81%5.63%0.00%2.03%2.78%2.33%-0.66%-0.56%-1.90%2.08%1.85%11.95%
2015-3.18%4.33%-0.54%1.19%1.05%-3.02%1.42%-5.85%-1.87%7.75%-0.15%-1.00%-0.55%
2014-2.62%3.03%2.26%2.27%1.61%1.94%-2.78%4.01%-1.18%2.47%2.26%-1.03%12.63%
20135.22%2.40%3.84%3.23%-1.11%-1.56%3.10%-3.31%1.83%4.39%0.88%2.21%22.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFNIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFNIX, с текущим значением в 6666
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFNIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFNIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFNIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFNIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFNIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFNIX, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
2.38
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.83$1.03$0.46$0.36$0.42$0.33$0.29$0.26$0.35$0.27$0.27

Дивидендный доход

3.24%3.62%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%2.00%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.05$0.02$0.00$0.14
2023$0.02$0.05$0.06$0.02$0.05$0.00$0.08$0.05$0.05$0.02$0.05$0.38$0.83
2022$0.02$0.01$0.05$0.02$0.04$0.00$0.07$0.04$0.05$0.02$0.04$0.67$1.03
2021$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.00$0.07$0.02$0.04$0.02$0.03$0.13$0.46
2020$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.36
2019$0.02$0.05$0.02$0.00$0.05$0.00$0.04$0.04$0.03$0.02$0.05$0.09$0.42
2018$0.01$0.03$0.03$0.01$0.05$0.00$0.05$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02$0.33
2017$0.02$0.03$0.03$0.01$0.04$0.00$0.03$0.04$0.01$0.02$0.04$0.02$0.29
2016$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.04$0.04$0.02$0.01$0.04$0.02$0.26
2015$0.01$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.12$0.35
2014$0.01$0.01$0.04$0.01$0.02$0.00$0.03$0.01$0.03$0.01$0.01$0.07$0.27
2013$0.01$0.03$0.02$0.02$0.01$0.00$0.03$0.02$0.03$0.01$0.02$0.08$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.09%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-19.57%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3328 февр. 2024 г.526
-14.12%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-12.44%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.225
-9.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15520 сент. 2018 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.22%
3.36%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)