PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4614181620

CUSIP

461418162

Эмитент

AAM

Дата выпуска

5 июл. 2012 г.

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFNIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFNIX с SPY AFNIX с VUG AFNIX с VOO AFNIX с VTV
Популярные сравнения:
AFNIX с SPY AFNIX с VUG AFNIX с VOO AFNIX с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
215.10%
336.60%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал доход в 11.19% с начала года и 11.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


AFNIX

С начала года

11.19%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

1.43%

1 год

11.05%

5 лет

6.60%

10 лет

8.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.34%3.33%3.73%-2.42%2.73%0.69%2.36%4.35%1.17%-1.17%3.11%11.19%
20232.17%-3.55%1.15%1.35%-3.55%5.03%2.60%-1.83%-4.76%-2.44%6.17%3.51%5.25%
2022-5.00%-2.78%3.26%-5.66%1.47%-5.92%6.50%-3.65%-8.28%8.31%7.32%-5.57%-11.27%
2021-1.47%1.53%6.41%2.97%1.64%0.30%2.30%1.93%-4.54%6.94%-1.36%6.37%24.81%
20200.00%-8.79%-12.88%10.59%3.74%-0.39%3.87%3.72%-1.27%-1.83%9.73%2.45%6.59%
20194.89%3.89%2.02%3.72%-4.24%5.88%1.19%-0.41%2.23%0.19%1.71%2.08%25.28%
20184.63%-3.56%-2.59%-0.68%1.81%0.18%4.01%1.99%0.71%-5.23%4.95%-7.35%-1.98%
20170.81%4.46%-0.21%-0.01%1.19%1.32%0.80%0.73%2.29%2.38%3.47%0.84%19.53%
2016-2.74%0.81%5.62%0.00%2.02%2.78%2.33%-0.66%-0.56%-1.91%2.08%1.85%11.94%
2015-3.17%4.33%-0.54%1.19%1.05%-3.02%1.42%-5.84%-1.87%7.76%-0.15%-1.67%-1.22%
2014-2.62%3.03%2.26%2.27%1.60%1.94%-2.79%4.01%-1.18%2.47%2.26%-1.31%12.30%
20135.22%2.40%3.84%3.22%-1.11%-1.56%3.10%-3.32%1.84%4.39%0.88%1.79%22.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFNIX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFNIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFNIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.001.98
Коэффициент Сортино AFNIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.372.65
Коэффициент Омега AFNIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.37
Коэффициент Кальмара AFNIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.142.93
Коэффициент Мартина AFNIX, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.4412.73
AFNIX
^GSPC

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.98
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.


1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.49$0.40$0.37$0.36$0.35$0.33$0.29$0.26$0.26$0.23$0.22

Дивидендный доход

1.47%2.15%1.80%1.45%1.75%1.78%2.04%1.73%1.79%1.97%1.70%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.05$0.02$0.02$0.00$0.09$0.04$0.06$0.03$0.00$0.00$0.37
2023$0.02$0.05$0.06$0.02$0.05$0.00$0.08$0.05$0.05$0.03$0.05$0.05$0.49
2022$0.03$0.01$0.05$0.02$0.04$0.00$0.07$0.04$0.05$0.02$0.04$0.05$0.40
2021$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.00$0.07$0.02$0.04$0.02$0.03$0.05$0.37
2020$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.36
2019$0.02$0.05$0.02$0.01$0.05$0.00$0.04$0.04$0.03$0.02$0.05$0.03$0.35
2018$0.01$0.04$0.03$0.01$0.05$0.00$0.05$0.04$0.02$0.02$0.05$0.03$0.33
2017$0.02$0.03$0.03$0.01$0.04$0.00$0.03$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.29
2016$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.04$0.04$0.02$0.01$0.04$0.02$0.26
2015$0.01$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.03$0.26
2014$0.01$0.01$0.04$0.01$0.02$0.00$0.03$0.01$0.03$0.01$0.01$0.03$0.23
2013$0.01$0.03$0.02$0.02$0.01$0.00$0.03$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.54%
-1.96%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-19.57%29 дек. 2021 г.19912 окт. 2022 г.36121 мар. 2024 г.560
-14.13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-12.44%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.16218 апр. 2016 г.228
-9.82%21 окт. 2024 г.4420 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.85%
4.07%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab