Сравнение AFNIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFNIX или SPY.
Основные характеристики
| AFNIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.42% | 23.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.57% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 10.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 13.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 22.35 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 12.44% |
| Макс. просадка | -35.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между AFNIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFNIX и SPY
С начала года, AFNIX показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFNIX и SPY
AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFNIX и SPY
Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 2.92% | 3.62% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% | 2.00% | 2.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AFNIX и SPY
Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFNIX и SPY
Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 2.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.