PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		0.81%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.81% соответственно.

OIDYX

1 день
1.48%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.83%
1 год
19.89%
3 года*
8.13%
5 лет*
1.30%
10 лет*
6.50%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGXOIDYX с OPPAXOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий OIDYX и TBGVX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.23

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

7.41

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между OIDYX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и TBGVX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.66%, что больше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		34.66%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и TBGVX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-50.97%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.56%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-17.71%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-31.18%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.57%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-6.09%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и TBGVX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.05%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.44%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.34%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

11.04%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

12.65%

+3.74%