Сравнение OIDYX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | -0.66% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.15% соответственно.
OIDYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.34%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и PZRIX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OIDYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
OIDYX
PZRIX
Сравнение OIDYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.67 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.39 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.09 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 14.29 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.67 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и PZRIX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 35.17% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и PZRIX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -43.53% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.68% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -30.85% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -43.53% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.20% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.00% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.45% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и PZRIX
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.45% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.92% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 14.17% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.85% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.02% | -0.63% |