PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.04% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGXOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIXOIDYX с EPDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий OIDYX и PPYPX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.24

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.85

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.83

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.07

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.24

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между OIDYX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и PPYPX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и PPYPX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-42.48%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.21%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-35.65%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-42.48%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-4.08%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-10.28%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.43%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и PPYPX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.49%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.15%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.41%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

19.61%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.08%

-2.69%