Сравнение OIDYX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | -0.66% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.34% против 18.10% соответственно.
OIDYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.34%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и OPGSX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OIDYX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OIDYX
OPGSX
Сравнение OIDYX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.49 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.77 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.94 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 15.50 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.49 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и OPGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и OPGSX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 35.17% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и OPGSX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -80.04% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -29.01% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -47.09% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -47.09% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -19.81% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -29.33% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 7.38% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) составляет 7.45%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 16.75% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 35.48% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 43.40% | -27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 33.09% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 32.99% | -16.60% |