PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-3.46%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.69% соответственно.

OIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.30%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
5.77%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с CSUAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий OIDAX и VADAX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.72

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.91

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.10

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между OIDAX и VADAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и VADAX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		37.11%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и VADAX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.27%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.61%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-21.74%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-39.32%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.01%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-7.13%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.80%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и VADAX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.47%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.87%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.25%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.30%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.54%

-2.12%