Сравнение OIDAX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -3.46% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | -2.22% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.67% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 5.77%
ACSTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и ACSTX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
OIDAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
OIDAX
ACSTX
Сравнение OIDAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 3.47 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и ACSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и ACSTX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности ACSTX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 37.11% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и ACSTX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -58.61% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.22% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -17.25% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -44.80% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -8.02% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.37% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.03% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и ACSTX
Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.34% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.16% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.99% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.47% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.48% | -3.06% |