PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIBFX имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции AAAAX немного впереди с 7.40%.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с CSTAXOIBFX с FRGAXOIBFX с AVEFXOIBFX с BERIXOIBFX с FYMIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий OIBFX и AAAAX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.11

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.91

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

10.22

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между OIBFX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и AAAAX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и AAAAX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-40.47%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.55%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-22.62%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-29.41%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.53%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.89%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и AAAAX

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.12% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

7.26%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

11.62%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

12.19%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

12.66%

-3.53%