Сравнение OHYFX с FOCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHYFX и FOCIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OHYFX JPMorgan High Yield Fund	-0.37%	8.37%	8.64%	11.80%	-10.32%	6.76%	2.85%	13.47%	-2.84%	6.66%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	5.54%	6.17%	14.67%	12.58%	6.00%	6.73%	0.99%	7.44%	-6.88%	-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 8.10% соответственно.

OHYFX

1 день: 0.31%

1 месяц: -0.76%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: 1.24%

1 год: 6.64%

3 года*: 8.43%

5 лет*: 4.19%

10 лет*: 5.37%

FOCIX

1 день: -0.52%

1 месяц: -1.61%

С начала года: 5.54%

6 месяцев: 4.97%

1 год: 7.68%

3 года*: 11.28%

5 лет*: 9.65%

10 лет*: 8.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan High Yield Fund

Название символа

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с OHYFX:

OHYFX с JNBSX OHYFX с HYDB OHYFX с DVY OHYFX с JMSIX OHYFX с HLIEX OHYFX с SPY OHYFX с CWFIX

Часто сравнивают с FOCIX:

FOCIX с FMSDX FOCIX с BAICX FOCIX с FQIFX FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с SPY FOCIX с ARCC

Сравнение комиссий OHYFX и FOCIX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

OHYFX

JPMorgan High Yield Fund

Доходность на риск

OHYFX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OHYFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OHYFX	FOCIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	0.81	+1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.95	1.16	+1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.16	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.65	1.02	+1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.52	4.13	+8.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OHYFX	FOCIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	0.81	+1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.99	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.97	0.89	+0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.25	0.79	+0.46

Корреляция

Корреляция между OHYFX и FOCIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и FOCIX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OHYFX JPMorgan High Yield Fund	6.02%	6.46%	7.18%	6.46%	6.02%	4.74%	4.63%	5.75%	6.19%	5.67%	5.51%	6.23%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	1.24%	1.31%	2.46%	2.82%	2.24%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и FOCIX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OHYFX	FOCIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.34%	-18.78%	-10.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.10%	-5.48%	+3.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.77%	-12.36%	-1.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.27%	-18.61%	-4.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.18%	-1.87%	+0.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.46%	-4.81%	+2.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.56%	1.84%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и FOCIX

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.46%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OHYFX	FOCIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.46%	2.35%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.90%	5.71%	-3.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.14%	9.29%	-6.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.72%	9.74%	-5.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.57%	9.18%	-3.61%

Сравнение OHYFX с FOCIX

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и FOCIX

Сравнение доходности по годам OHYFX и FOCIX

Доходность по периодам

OHYFX

FOCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OHYFX и FOCIX

Доходность на риск

OHYFX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

OHYFX

FOCIX

Сравнение OHYFX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OHYFX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и FOCIX

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и FOCIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и FOCIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)