Сравнение OGSP с VGMS
OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OGSP charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности OGSP и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGSP показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
OGSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGSP и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.64% | 3.56% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between OGSP and VGMS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGSP vs. VGMS — Ранг доходности на риск
OGSP
VGMS
Сравнение OGSP c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGSP | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGSP | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | 2.11 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок OGSP и VGMS
Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGSP | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -2.46% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.31% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OGSP и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGSP | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 3.21% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.21% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.21% | -1.28% |
Сравнение комиссий OGSP и VGMS
OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGSP и VGMS
Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OGSP and VGMS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Obra and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for OGSP and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для OGSP и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор