PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

OGSP и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и PSDM

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий OGSP и PSDM

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

OGSP vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.60

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

4.17

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

4.19

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.37

16.21

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

2.99

+0.04

Корреляция

Корреляция между OGSP и PSDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и PSDM

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и PSDM

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-1.19%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.19%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.45%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и PSDM

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.91%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.18%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.96%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.02%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.02%

-0.02%