PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с GHMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).

OGSP и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и GHMS

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.32%

Доходность по периодам

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP
Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с PYLDGHMS с BINCGHMS с CGMS

Сравнение комиссий OGSP и GHMS

OGSP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF

Доходность на риск

OGSP vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.57

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

0.81

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.13

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

1.22

+5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.37

3.82

+22.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GHMS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.57

+2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

0.97

+2.06

Корреляция

Корреляция между OGSP и GHMS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и GHMS

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GHMS в 1.69%

TTM202520242023
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и GHMS

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и GHMS.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-4.73%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-4.61%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.44%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.11%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.50%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и GHMS

Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OGSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.00%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

3.89%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

6.65%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.57%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

5.57%

-3.57%