Сравнение OGSP с CRDT

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OGSP и CRDT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CRDT в 6.90%

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и CRDT.

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.