PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Angel Oak Income ETF (CARY).

OGSP и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и CARY

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%0.12%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий OGSP и CARY

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

OGSP vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

3.09

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

4.52

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

5.08

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.37

19.05

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARY равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

2.83

+0.21

Корреляция

Корреляция между OGSP и CARY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и CARY

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и CARY

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-1.28%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.28%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.83%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.22%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.34%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и CARY

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.27%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.18%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.18%

-0.18%