Сравнение OGIIX с ACSTX

С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 5.79% против 11.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OGIIX и ACSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ACSTX в 9.04%

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и ACSTX.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.