PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from O'Shares Investments - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs 8.62%/yr for OUSA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью 1.05%.

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и OUSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-0.84%

Correlation

The correlation between OGIG and OUSA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between OGIG and OUSA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и OUSA

Секторы
OGIG
OUSA

Технологии

54.4%
23.4%

Коммуникационные услуги

26.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

16.5%
13.4%

Промышленность

1.1%
11.6%

Здравоохранение

0.8%
14.1%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
18.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
OUSA
23.4%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
OUSA
11.4%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
OUSA
13.4%

Промышленность

OGIG
1.1%
OUSA
11.6%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
OUSA
14.1%

Недвижимость

OGIG
0.7%
OUSA

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
OUSA
18.5%

Сырьевые материалы

OGIG

-

OUSA

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

OUSA
7.6%

Энергетика

OGIG

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

OGIG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.01

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.53

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.18

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.19

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа OUSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Просадки

Сравнение просадок OGIG и OUSA

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-33.12%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.36%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-13.14%

-20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-19.54%

-43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-2.58%

-22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-3.53%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

2.35%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и OUSA

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

2.25%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

7.18%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

9.75%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

13.30%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

15.16%

+15.87%

Сравнение комиссий OGIG и OUSA

И OGIG, и OUSA имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и OUSA

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and OUSA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (8.15%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, OUSA leads with 8.62% vs -2.07% for OGIG. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 8.62% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG and OUSA have the same expense ratio: 0.48% per year.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор