Сравнение OGIG с GARY
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OGIG is passively managed, while GARY is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
OGIG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -10.79%
- 1 год
- -11.56%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -10.79% | -1.05% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between OGIG and GARY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. GARY — Ранг доходности на риск
OGIG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OGIG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и GARY
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -10.28% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -5.64% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -1.93% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 21.74% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 21.74% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 21.74% | +9.22% |
Сравнение комиссий OGIG и GARY
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и GARY
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.08% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and GARY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and Mango. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор