PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OGIG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий OGIG и FMTM

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

OGIG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.68

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.20

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.23

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

12.18

-12.68

OGIG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.68

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.71

-1.50

Корреляция

Корреляция между OGIG и FMTM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и FMTM

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.27%


Просадки

Сравнение просадок OGIG и FMTM

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


OGIGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-12.12%

-53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-12.12%

-21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-6.27%

-29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-1.89%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.21%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и FMTM

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OGIGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

10.78%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

19.28%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

23.38%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

23.19%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

23.19%

+7.90%