Сравнение OGIG с FMTM
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while FMTM is a Momentum fund. OGIG is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, OGIG returned -16.68% vs 61.05% for FMTM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.53%.
OGIG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -19.41%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 61.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -18.24% | 15.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.53% | 28.21% |
Correlation
The correlation between OGIG and FMTM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
OGIG
FMTM
Сравнение OGIG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.06 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 19.29 | -20.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и FMTM
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -12.12% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -12.12% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -3.43% | -29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -1.91% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 3.17% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и FMTM
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеют волатильность 9.72% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.38% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 19.05% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.27% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 23.68% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 23.68% | +7.32% |
Сравнение комиссий OGIG и FMTM
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и FMTM
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and FMTM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGIG has higher volatility (9.72%) compared to FMTM (9.38%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 61.05% vs -16.68% for OGIG. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 61.05% return vs -16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for OGIG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.09% for OGIG.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор