Сравнение OGIG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
OGIG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 15.77% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и FMTM
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
OGIG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
OGIG
FMTM
Сравнение OGIG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.68 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.20 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.23 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.18 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.68 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.71 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и FMTM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и FMTM
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и FMTM
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -12.12% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -12.12% | -21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -6.27% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -1.89% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.21% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и FMTM
Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 10.78% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 19.28% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 23.38% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 23.19% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.19% | +7.90% |