Сравнение OGIG с BAMU
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. OGIG is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, OGIG returned -16.68% vs 2.87% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
OGIG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -19.41%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -18.24% | 14.39% | 25.97% | 21.47% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between OGIG and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between OGIG and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OGIG
BAMU
Сравнение OGIG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 24.37 | -24.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 96.52 | -97.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и BAMU
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -0.36% | -65.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -0.12% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | 0.00% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -0.02% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 0.03% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и BAMU
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 0.09% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 0.39% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 0.58% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 0.87% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 0.87% | +30.13% |
Сравнение комиссий OGIG и BAMU
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и BAMU
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGIG has higher volatility (9.72%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -16.68% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.09% for OGIG.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Brookstone. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор