PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с TILVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		1.48%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		-0.04%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью -0.04%.

OFVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

TILVX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий OFVIX и TILVX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.07

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.05

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между OFVIX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и TILVX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности TILVX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		18.26%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.96%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и TILVX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-60.05%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.79%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-19.00%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.80%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.32%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.49%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и TILVX

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.04%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.65%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.11%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.66%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.79%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.64%

+2.64%