PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с AVERX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX

Сравнение комиссий OFVIX и AUXFX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.96

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между OFVIX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и AUXFX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.98%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и AUXFX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-39.82%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.19%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-15.73%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.44%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.90%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и AUXFX

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.46% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.37%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.55%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.14%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.22%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

15.20%

+5.09%