PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBIOXOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий OFIGX и TBGVX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.74

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

6.58

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между OFIGX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и TBGVX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и TBGVX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-50.97%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.56%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-7.46%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.09%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.66%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и TBGVX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.70%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

7.39%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.36%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

11.03%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.64%

+5.39%