PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBIOXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий OFIGX и PZRIX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.67

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.39

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.09

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

14.29

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.67

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между OFIGX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и PZRIX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и PZRIX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-43.53%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.68%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.20%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.45%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и PZRIX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.45%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

8.92%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.17%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.85%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.02%

+1.01%