PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и GTMIX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBIOXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий OFIGX и GTMIX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.67

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.40

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.54

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

16.76

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.67

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между OFIGX и GTMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и GTMIX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и GTMIX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-58.31%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.24%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-4.51%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-12.75%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.38%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и GTMIX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.97%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.56%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.56%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.91%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.06%

+1.97%