PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEGYX с OAKLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) and OAKLX (Oakmark Select Fund) are both mutual funds - OEGYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, OEGYX returned 13.79%/yr vs 10.86%/yr for OAKLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEGYX charges 0.78%/yr vs 0.98%/yr for OAKLX.

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.86% соответственно.

OEGYX

1 день
0.34%
1 месяц
2.16%
С начала года
26.54%
6 месяцев
22.74%
1 год
33.77%
3 года*
21.27%
5 лет*
8.15%
10 лет*
13.79%

OAKLX

1 день
1.80%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
15.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEGYX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		26.54%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.34%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%

Correlation

The correlation between OEGYX and OAKLX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2000 г.

0.73

Over the past year, the correlation between OEGYX and OAKLX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с QQQOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV

Доходность на риск

OEGYX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXOAKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.04

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.56

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.24

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

3.29

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.04

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и OAKLX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и OAKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEGYXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-61.15%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.49%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-18.76%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-27.87%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-48.42%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-8.98%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.71%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и OAKLX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Oakmark Select Fund (OAKLX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEGYXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.59%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.26%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

14.88%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

19.61%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.58%

+0.46%

Сравнение комиссий OEGYX и OAKLX

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и OAKLX

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности OAKLX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.38%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.89%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

OEGYX and OAKLX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGYX has higher volatility (6.33%) compared to OAKLX (4.59%). In terms of maximum drawdown, OEGYX dropped -53.44% vs OAKLX's -61.15%.

OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEGYX и OAKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор