Сравнение OEGYX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и OAKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и OAKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.31% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и OAKLX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Доходность на риск
OEGYX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск
OEGYX
OAKLX
Сравнение OEGYX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | OAKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.30 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.57 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.45 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.34 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.30 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и OAKLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и OAKLX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности OAKLX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и OAKLX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и OAKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -61.15% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.49% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -27.87% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -48.42% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -10.45% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -9.00% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.63% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и OAKLX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Oakmark Select Fund (OAKLX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.77% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 11.20% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 20.31% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.58% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.57% | +0.32% |