Сравнение OEGYX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEGYX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции NEEGX немного впереди с 12.74%.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и NEEGX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
OEGYX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
OEGYX
NEEGX
Сравнение OEGYX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.56 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.25 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 10.67 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и NEEGX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и NEEGX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -53.60% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -15.15% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -43.35% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -43.35% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.54% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -10.95% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.61% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и NEEGX
Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) составляет 10.11%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 11.31% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 20.91% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 32.23% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 28.04% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 25.01% | -3.12% |