Сравнение OEGAX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGAX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 5.28% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции OEGAX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.98% соответственно.
OEGAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.87%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGAX и PKSFX
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
OEGAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
OEGAX
PKSFX
Сравнение OEGAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.23 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.48 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.95 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.23 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OEGAX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и PKSFX
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 8.64% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и PKSFX
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -54.46% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.21% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -22.02% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -33.45% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.42% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -7.17% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 4.96% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и PKSFX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 4.62% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.11% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.95% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.90% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 18.79% | +3.17% |