Сравнение OEGAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 5.28% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции OEGAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.87% против 12.74% соответственно.
OEGAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.87%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGAX и NEEGX
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
OEGAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
OEGAX
NEEGX
Сравнение OEGAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.16 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.25 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 10.67 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OEGAX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и NEEGX
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 8.64% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и NEEGX
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -53.60% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -15.15% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -43.35% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -43.35% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.54% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -10.95% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 4.61% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и NEEGX
Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) составляет 9.17%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 11.31% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 20.91% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 32.23% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 28.04% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 25.01% | -3.05% |