Сравнение OEF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
OEF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 25.48% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и SGOV
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OEF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
OEF
SGOV
Сравнение OEF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 20.61 | -19.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 283.87 | -282.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 201.33 | -200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 411.31 | -409.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4,618.08 | -4,611.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 20.61 | -19.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 14.12 | -13.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.34 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между OEF и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SGOV
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и SGOV
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -0.03% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -0.01% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -0.03% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | 0.00% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.00% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SGOV
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.06% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 0.13% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 0.20% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 0.24% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 0.24% | +18.17% |