PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с JCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OEF tracks the S&P 100 Index while JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности OEF и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и JCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%2.46%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%

Correlation

The correlation between OEF and JCTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.91

Over the past year, the correlation between OEF and JCTR has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OEF и JCTR

Секторы
OEF
JCTR

Технологии

41.0%
37.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.5%

Финансовые услуги

10.7%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.9%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.9%

Промышленность

5.3%
6.3%

Энергетика

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Недвижимость

0.3%
2.3%

Технологии

OEF
41.0%
JCTR
37.2%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
JCTR
9.5%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
JCTR
14.7%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
JCTR
10.9%

Здравоохранение

OEF
8.3%
JCTR
9.5%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
JCTR
2.9%

Промышленность

OEF
5.3%
JCTR
6.3%

Энергетика

OEF
2.6%
JCTR
2.9%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
JCTR
2.0%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
JCTR
1.7%

Недвижимость

OEF
0.3%
JCTR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC

Доходность на риск

OEF vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Просадки

Сравнение просадок OEF и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

—

—

Сравнение комиссий OEF и JCTR

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и JCTR

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности JCTR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and JCTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.43% for JCTR.

OEF tracks S&P 100 Index, while JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор