PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с JCTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR).

OEF и JCTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. JCTR - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OEF и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и JCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%2.46%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%

Доходность по периодам

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с CRBNJCTR с ONEOJCTR с FTECJCTR с JPCT.DE

Сравнение комиссий OEF и JCTR

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OEF
iShares S&P 100 ETF
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Доходность на риск

OEF vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFJCTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Корреляция

Корреляция между OEF и JCTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и JCTR

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности JCTR в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и JCTR

Загрузка...

Показатели просадок

OEFJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и JCTR

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

—

—