Сравнение OEF с BUFX
OEF (iShares S&P 100 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности OEF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 16.70%
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.86% | 15.36% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between OEF and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
OEF
BUFX
Сравнение OEF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.72 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок OEF и BUFX
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -2.87% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -0.24% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 3.97% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 3.97% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 3.97% | +14.47% |
Сравнение комиссий OEF и BUFX
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и BUFX
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.83% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BUFX.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для OEF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор