PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности OEF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 16.70% против 12.82% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between OEF and ACWI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.92

The correlation between OEF and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и ACWI

Секторы
OEF
ACWI

Технологии

41.0%
29.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.0%

Финансовые услуги

10.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.0%

Промышленность

5.3%
10.9%

Энергетика

2.6%
4.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Сырьевые материалы

0.5%
3.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Технологии

OEF
41.0%
ACWI
29.4%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
ACWI
9.0%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
ACWI
16.1%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

OEF
8.3%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
ACWI
5.0%

Промышленность

OEF
5.3%
ACWI
10.9%

Энергетика

OEF
2.6%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
ACWI
2.6%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
ACWI
3.7%

Недвижимость

OEF
0.3%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

OEF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.30

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.02

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.55

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OEF и ACWI

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-56.00%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.73%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-16.55%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-26.42%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-33.53%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.53%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-8.61%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.16%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и ACWI

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.83%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.30%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.79%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.05%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.11%

+1.33%

Сравнение комиссий OEF и ACWI

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и ACWI

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OEF and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 12.82% for ACWI. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.83% for OEF.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.32% for ACWI.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор