Сравнение ODTE с USOY
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ODTE charges 0.76%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -3.80% |
Correlation
The correlation between ODTE and USOY is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. USOY — Ранг доходности на риск
ODTE
USOY
Сравнение ODTE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 0.91 | +3.56 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и USOY
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -17.46% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -8.37% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.47% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 30.56% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 26.14% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 26.14% | -11.47% |
Сравнение комиссий ODTE и USOY
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и USOY
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and USOY have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Defiance. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор