Сравнение ODTE с VAIE
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds from VegaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и VAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAIE
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и VAIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | -0.63% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | -0.75% |
Correlation
The correlation between ODTE and VAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODTE c VAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | VAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | -0.78 | +5.24 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и VAIE
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки VAIE в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и VAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | VAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -3.28% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.28% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.59% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и VAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | VAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 13.93% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 13.93% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 13.93% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и VAIE
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VAIE в 0.96%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and VAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODTE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.96% for VAIE.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и VAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор