Сравнение ODTE с MRNY
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 7.93%
- 1 месяц
- 51.89%
- 6 месяцев
- 117.77%
- С начала года
- 117.77%
- 1 год
- 94.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 40.26% |
Correlation
The correlation between ODTE and MRNY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение ODTE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и MRNY
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -82.15% | +77.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -54.16% | +51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -52.93% | +51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 52.25% | -36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 51.38% | -35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 51.38% | -35.87% |
Сравнение комиссий ODTE и MRNY
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и MRNY
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MRNY в 73.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.03% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and MRNY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 73.03%, compared with 3.27% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор