Сравнение ODTE с TSPY
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и TSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 12.81% |
Correlation
The correlation between ODTE and TSPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. TSPY — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение ODTE c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и TSPY
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -18.02% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.45% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.51% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.26% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.04% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.04% | -0.53% |
Сравнение комиссий ODTE и TSPY
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и TSPY
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TSPY в 14.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.06% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and TSPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
TSPY has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 3.27% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор