Сравнение ODTE с QQA
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.44% |
Correlation
The correlation between ODTE and QQA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. QQA — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение ODTE c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и QQA
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -19.73% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.68% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.52% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 14.26% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.62% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.62% | -3.11% |
Сравнение комиссий ODTE и QQA
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и QQA
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and QQA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
QQA has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 3.27% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор