Сравнение ODTE с SPY
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ODTE is a Derivative Income fund actively managed by VegaShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ODTE is actively managed, while SPY is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам ODTE и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.96% |
Correlation
The correlation between ODTE and SPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. SPY — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение ODTE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и SPY
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -55.19% | +50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.69% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -9.03% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.55% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.17% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.93% | -2.42% |
Сравнение комиссий ODTE и SPY
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и SPY
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and SPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
ODTE has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.01% for SPY.
ODTE is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: VegaShares and State Street. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор