Сравнение ODTE с PAPI
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -2.25% |
Correlation
The correlation between ODTE and PAPI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ODTE
PAPI
Сравнение ODTE c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 0.89 | +3.57 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и PAPI
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -14.27% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.59% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.73% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 10.46% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.75% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.75% | +2.92% |
Сравнение комиссий ODTE и PAPI
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и PAPI
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PAPI в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.58% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and PAPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
PAPI has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор