Сравнение ODTE с LQTI
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 1.10% |
Correlation
The correlation between ODTE and LQTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. LQTI — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение ODTE c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и LQTI
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -3.41% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.95% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.90% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 5.15% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.93% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.93% | +9.58% |
Сравнение комиссий ODTE и LQTI
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и LQTI
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LQTI в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.12% | 7.01% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and LQTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
LQTI has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 3.27% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор