Сравнение ODTE с GOOP
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 82.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 21.76% |
Correlation
The correlation between ODTE and GOOP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение ODTE c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и GOOP
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -27.49% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -11.75% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -6.45% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 29.28% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 26.30% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 26.30% | -10.79% |
Сравнение комиссий ODTE и GOOP
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и GOOP
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GOOP в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.60% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and GOOP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 12.60%, compared with 3.27% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Kurv. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор