Сравнение ODTE с FTQI
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - ODTE is a Derivative Income fund actively managed by VegaShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ODTE is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам ODTE и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.16% |
Correlation
The correlation between ODTE and FTQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. FTQI — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение ODTE c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и FTQI
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -19.42% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.63% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.74% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 10.73% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.83% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.28% | +2.23% |
Сравнение комиссий ODTE и FTQI
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и FTQI
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FTQI в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.02% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and FTQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
FTQI has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 3.27% for ODTE.
ODTE is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VegaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор