PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.05% против 18.10% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий ODMAX и OPGSX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.49

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.77

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.94

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

15.50

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.49

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между ODMAX и OPGSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и OPGSX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и OPGSX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-80.04%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-29.01%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-47.09%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-47.09%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-19.81%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-29.33%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

7.38%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) составляет 8.46%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

16.75%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

35.48%

-22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

43.40%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

33.09%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

32.99%

-15.25%