Сравнение ODIIX с PXQSX
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ODIIX returned 17.09%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 17.09% против 7.40% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 17.09%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам ODIIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 32.26% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between ODIIX and PXQSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ODIIX and PXQSX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ODIIX
PXQSX
Сравнение ODIIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.19 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -0.39 | +23.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.15 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и PXQSX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -55.56% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.25% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -22.87% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -31.49% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -37.65% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.47% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.29% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 6.28% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и PXQSX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.52% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 12.30% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 16.76% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 20.22% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 20.51% | +4.41% |
Сравнение комиссий ODIIX и PXQSX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и PXQSX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности PXQSX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.52% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and PXQSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODIIX has higher volatility (7.86%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs PXQSX's -55.56%.
ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор