Сравнение ODIIX с PNSAX
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ODIIX returned 17.60%/yr vs 16.81%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ODIIX charges 0.65%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью 24.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODIIX имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции PNSAX немного отстают с 16.81%.
ODIIX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 35.22%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 17.60%
PNSAX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам ODIIX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 35.22% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 24.35% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between ODIIX and PNSAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between ODIIX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
ODIIX
PNSAX
Сравнение ODIIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODIIX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.55 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 8.84 | +13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и PNSAX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -69.47% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -14.00% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -26.25% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -38.77% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -38.77% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.72% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -23.51% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.03% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и PNSAX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 9.17% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 19.60% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 24.01% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 23.50% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 23.67% | +1.35% |
Сравнение комиссий ODIIX и PNSAX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и PNSAX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PNSAX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.35% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.34% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and PNSAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODIIX has higher volatility (9.67%) compared to PNSAX (9.17%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs PNSAX's -69.47%.
ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор